投资复盘笔记20190930

今天是9月份最后一个交易日，走势和昨天发的期权投资策略十月猜想相仿，也和这两天发的微头条相似。

全天波动率指数走势如上图所示，开盘波动率高开，在前二十分钟到最高点，上周五介入的做多波动率合约了结基本上可获得最高收益。

下午一点四十之前波动率都在高位运行，但双买的总权利金相较开盘时已有略微下降，这部分权利金损耗主要由时间价值损耗造成。

一点四十之后标的50etf开始下跌，波动率在两点半之后开始快速下跌，波动率出现日内低点，考虑到马上到来的长假，在这个位置构建做多波动率的合约比较合适。

虽然开盘时平仓了做多波动率的组合，收盘前又重新构建。但是两个组合并不相同。上周五构建的组合由购3000和沽2950组成，收盘时构建的组合由购2950和沽2950组成效果应该会更好，主要是因为标的本身价格发生了变化。

节后第一天怎么办？个人建议可考虑开盘十分钟内进行策略平仓。以总资产的10%投资，预期节后波动率上涨10%，追求总资产1%的收益，这个预期还是值得做一把的。

投资是个动态的过程，期权投资尤其如此。祝大家节日快乐，开盘开心！